Konu "Effective Market Hypothesis" için listeleme
Toplam kayıt 2, listelenen: 1-2
-
Ay’ın evreleri etkisinin Borsa İstanbul 100 Endeksi’nde garch (1,1) modeli ile test edilmesi
(Hitit Üniversitesi, 2018)Effective Market Hypothesis, Anomalies, Lunar Cycle, BİST 100 Index Menkul kıymet piyasalarında yatırımcıların rasyonel hareket ettiklerini varsayan ve E. Fama tarafından geliştirilen Etkin Piyasalar Hipotezi’ ne göre, ... -
Ocak ayı etkisinin Brics ülkeleri ve Türkiye'de garch (P,Q) modeli ile test edilmesi
(Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)Çalışmada, 1996-2016 yılları arasında Türkiye ile BRICS ülkeleri borsalarının aylık dönemlerde kapanış verileri kullanılarak elde edilen getirilerde Ocak Ayı etkisi GARCH modeli ile incelenmiştir. Araştırma neticesinde ...