Başcı, Eşref SavaşUysal Korkmaz, Özlem2024-11-272024-11-272024https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezDetay.jsp?id=jRWpLQ3Bfh7iJjE6azQS7ghttps://hdl.handle.net/11491/9087Hitit Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim EnstitüsüAraştırma sonucunda, değişkenler arasında uzun dönemde eşbütünleşme ilişkisi tespit edilememiştir. Ancak, petrol fiyatlarından BIST100 ve BİST Sınai endekslerine doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisinin olduğu belirlenmiştir. Diğer endeksler için ise petrol fiyatları ile herhangi bir nedensellik ilişkisinin bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu bulgular, petrol fiyatlarındaki değişimlerin bazı sektör endekslerini etkilediğini, ancak bu etkinin tüm endekslerde aynı olmadığını göstermektedir. Dolayısıyla, yatırımcılar ve politika yapıcılar için petrol fiyatlarının sektörel etkilerinin dikkatlice değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu çalışma, petrol fiyatları ile hisse senedi piyasaları arasındaki karmaşık ilişkilere ışık tutmayı amaçlamakta ve bu alandaki literatüre katkı sağlamaktadır.The study found no cointegration relationship between the variables in the long term. However, a unidirectional causality relationship was found from oil prices to the BIST100 and BIST Industry indices. For the other indices, no causality relationship with oil prices was found. These findings indicate that changes in oil prices affect some sector indices, but this impact is not uniform across all indices. Therefore, it is necessary for investors and policymakers to carefully evaluate the sectoral effects of oil prices. This study aims to shed light on the complex relationships between oil prices and stock markets and contribute to the literature in this field.trinfo:eu-repo/semantics/openAccessPetrolBIST100 EndeksiBİST Ticaret EndeksiBİST Sınai EndeksiBİST Hizmetler EndeksiOilBIST100 IndexBIST Trade IndexBIST Industrial IndexBIST Services IndexMaster Thesis895429