Borsada yatırım stratejileri: Menkul kıymet fonları ve borsa yatırım fonları üzerine bir uygulama

Basit Öğe Kaydı
dc.authorid0000-0001-7381-306X
dc.contributor.authorKonak, Fatih
dc.contributor.authorKendirli, Selçuk
dc.date.accessioned2019-09-30T11:29:21Z
dc.date.available2019-09-30T11:29:21Z
dc.date.issued2014
dc.departmentHitit Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Bankacılık ve Finans Bölümü
dc.descriptionresearch
dc.description.abstractBu çalışma, aktif yatırım stratejileri ve pasif yatırım stratejilerinin ortalama geti- ri açsından seçiminde ki farklılığı ortaya koymayı hedeflemektedir. Bu doğrultu- da, Menkul Kıymet Yatırım Fonları (Aktif yatırım stratejisi) ve Borsa Yatırım Fon- ları (Pasif yatırım stratejisi) arasında, 22.09.2010-30.11.2012 tarihleri arasında ki örnekleme dahil ettiğimiz fonların günlük kapanış verileri dikkate alınarak, olası farklılığı ortaya koyabilmek için ‘parametrik testler ve parametrik olmayan test- ler alt gruplara ve iki ana kütle üzerinde uygulanmıştır. Parametrik uyulama so- nucunda, aktif pasif yatırım stratejisi arasında herhangi bir fark tespit edilmez- ken, parametrik olmayan testleri nazarında, MKYF B’nin diğer gruplara nazaran daha az getiri sağladığı görülmüştür. İki ana kütle (MKYF Tüm-BYF Tüm) açısın- dan ise ortalamalar arasında bir farka rastlanılmamıştır. Bu nedenle, piyasa üze- rinde getiri elde etmeyi hedefleyerek aktif yatırım seçeneği tercih eden yatırım- cının, sarf ettiği emek ve zamanın gereksiz olduğu iddia edilebilir. Sonuç olarak, EPH’ne karşı öne sürülen teknik ve temel analizlerin zayıflığı bir kez daha vur- gulanmıştır.
dc.description.abstractThis paper represents the case for passive and active investments strategies, and examines this issue under the ongoing theory of efficiency. In that context, mutual funds (active strategy) and index funds (passive strategy)’ daily basis data are chosen between the period 22.09.2010–30.11.2012 in order to investi- gate return based differences. To reveal the potential difference ‘parametric tests’ and ‘non-parametric tests’ are employed on to sub-groups and two main mass. According to parametric tests results, there is any statistically significant out- come is determined that expected to demonstrate differences. However, in the case of non-parametric tests, B-type mutual funds provides less return compa- red to others. In addition, according to no-paramentric tests, we have not figured out significant results between mutual funds and index funds. Therefore, inves- tors who are aiming to obtain abnormal return by employing technical and funda- mental techniques exert unnecessary time and effort because, there is no diffe- rence in returns between actively managed funds and index funds.
dc.identifier.citationKonak, F., & Kendirli, S. (2014). Borsada yatırım stratejileri: Menkul kıymet fonları ve borsa yatırım fonları üzerine bir uygulama. Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, 51(591), 71-81.
dc.identifier.endpage81en_US
dc.identifier.issn1307-7112
dc.identifier.issue591en_US
dc.identifier.startpage71en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11491/3797
dc.identifier.volume51en_US
dc.indekslendigikaynakTR-Dizin
dc.language.isotr
dc.relation.ispartofFinans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi
dc.relation.publicationcategory[Belirlenecek]
dc.rights[Belirlenecek]
dc.subjectİktisaten_US
dc.subjectİşletme Finansen_US
dc.subjectAktif ve Pasif Yatırımen_US
dc.subjectEtkin Piyasalar Hipotezien_US
dc.titleBorsada yatırım stratejileri: Menkul kıymet fonları ve borsa yatırım fonları üzerine bir uygulama
dc.title.alternativeActive and passive investments strategies: Emprical evidence from mutual funds and index fundsen_US
dc.typeArticle

Dosyalar

Orijinal paket
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Küçük Resim
İsim:
fatih-konak2015.pdf
Boyut:
585.79 KB
Biçim:
Adobe Portable Document Format
Açıklama:
Tam Metin / Full Text
İndir

Koleksiyon

TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu
Makale Koleksiyonu
Makale Koleksiyonu