Dolar kuru’nun Borsa İstanbul-30 Endeksi üzerindeki etkisi ve aralarındaki nedensellik ilişkisinin incelenmesi

Basit Öğe Kaydı
dc.authorid0000-0001-7381-306X
dc.authorid0000-0003-3498-7328
dc.contributor.authorKendirli, Selçuk
dc.contributor.authorÇankaya, Muhammet
dc.date.accessioned2019-07-08T13:40:06Z
dc.date.available2019-07-08T13:40:06Z
dc.date.issued2016en_US
dc.departmentHitit Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Bankacılık ve Finans Bölümü
dc.descriptionresearch
dc.description.abstractBu çalışmada Dolar Kuru ile Borsa İstanbul Ulusal 30 Endeksi (BİST30) 'nin aylık ve günlük kapanış değerleri arasındaki nedensellik ilişkisi "Granger Nedensellik Testi" ile incelenmiştir. Veri seti olarak 2009:1 (2009 yılının Ocak ayı) 2014:12 (2014 yılının Aralık ayı) dönemlerini içeren aylık ve günlük değerler kullanılmıştır. Aylık getirilerin hesaplanmasında ilgili döneme ait ilk işlem günü kapanış değerleri temel alınmıştır. Çalışma sonunda aylık kapanış değerleri temel alındığında; Dolar Kuru ile BİST-30 Endeksi arasında anlamlı bir nedensellik ilişkisi bulunamamıştır. Ancak günlük kapanış değerlerine göre Granger Nedensellik Analizi yapıldığında Dolar Kuru'nun %5 ve %10 düzeylerinde BİST-30 Endeksi'nin nedeni olduğu ve Dolar Kurundan BİST-30 Endeksine doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisi olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır
dc.description.abstractIt is known that financial markets have an important place in today's economy. Individuals could put their saving in good use with their own research or they could consult financial experts recommendations. A large portion of those funds that belong to individual or institutional investors are directed to the stock market of the country, as it is also observed in Istanbul Stock Exchange. The changes in economic data, is influenced by many variables, especially the stock market. The factors such as the rise in unemployment, the reduction of industrial production, the increases in interest rates and cost of credit, the increase in foreign exchange rates are perceived in the market as bad data. In this study, the causality between of the dollar exchange rate and Istanbul Stock Exchange National 30 Index (BIST-30) was investigated with "Granger Causality Test". Monthly values are used including the period
dc.identifier.citationKendirli, S., Çankaya, M. (2016). Dolar kuru’nun Borsa İstanbul-30 Endeksi üzerindeki etkisi ve aralarındaki nedensellik ilişkisinin incelenmesi. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(2), 307-324.
dc.identifier.doi10.18026/cbusos.48113
dc.identifier.endpage324en_US
dc.identifier.issn1304-4796
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage307en_US
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.18026/cbusos.48113
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11491/3581
dc.identifier.volume14en_US
dc.indekslendigikaynakTR-Dizin
dc.language.isotr
dc.publisherCelal Bayar Üniversitesi
dc.relation.ispartofCelal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectBİST-30 Endeksien_US
dc.subjectDolar Kuruen_US
dc.subjectGranger Nedensellik Analizien_US
dc.subjectGenişletilmiş Dickey Fuller Testien_US
dc.subjectIndex of BİST-30en_US
dc.subjectDolar Rateen_US
dc.subjectGranger Causality Testen_US
dc.subjectAugmented Dickey Fuller Testen_US
dc.titleDolar kuru’nun Borsa İstanbul-30 Endeksi üzerindeki etkisi ve aralarındaki nedensellik ilişkisinin incelenmesi
dc.title.alternativeEffects of usd exchange rate over the İstanbul Stock Market 30 index and investigation of the relationship between themen_US
dc.typeArticle

Dosyalar

Orijinal paket
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Küçük Resim
İsim:
kendirlicankayaa.pdf
Boyut:
947.23 KB
Biçim:
Adobe Portable Document Format
Açıklama:
Tam Metin / Full Text
İndir

Koleksiyon

TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu
Makale Koleksiyonu
Makale Koleksiyonu